【源码】基于vnpy框架的流式交易系统

项目简介

本项目是一个基于vnpy框架的高频交易系统，主要面向期货市场的自动化交易。系统可实时获取市场行情数据，自动执行交易策略，还能在特定交易时段自动开启和关闭策略引擎，节省资源并避免非交易时段的不必要开销。

项目的主要特性和功能

1. 自动交易策略执行

• 策略运行时段控制：依据中国期货市场交易时段自动启停策略引擎，确保策略仅在交易时段运行。
• 多进程管理：采用多进程技术，保障主程序在策略运行出现问题时能正常运行并重启策略。

2. 数据管理与处理

• 行情数据订阅：可订阅指定行情数据，实时更新策略状态。
• 历史数据查询：支持从数据库加载指定时间范围的历史数据，用于策略回测与分析。

3. 策略管理

• 策略模板：提供基础策略模板，方便开发者快速构建交易策略。
• 策略参数优化：支持使用遗传算法或多进程优化策略参数，寻找最优参数组合。

4. 风险管理

• 订单管理：具备发送和取消订单功能，保证交易准确及时。
• 持仓管理：实时更新持仓信息，计算持仓盈亏。

安装使用步骤

1. 环境配置

• 安装Python 3.7+。
• 安装vnpy框架：pip install vnpy。
• 安装依赖库：pip install -r requirements.txt。

2. 配置文件设置

在vnpy/trader/setting.py中配置全局设置，如数据库连接、日志设置、邮件服务器设置等。

3. 启动系统

• 运行主程序：python main.py。
• 系统自动连接指定交易网关，并按配置启动相应策略引擎。

4. 策略管理

• 在UI界面添加、编辑、启动和停止策略。
• 利用策略模板快速构建和测试新交易策略。

5. 数据管理

• 使用数据管理器导入和导出历史数据。
• 下载历史数据用于策略回测和分析。

6. 风险管理

• 在UI界面设置订单流量限制、交易限制等风险控制参数。
• 实时监控交易和持仓情况，确保风险可控。

下载地址

点击下载 【提取码: 4003】【解压密码: www.makuang.net】