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项目简介
本项目是一个投资组合优化与金融模拟工具，致力于辅助投资者在不确定的市场环境里做出投资决策。其主要目标是借助自由现金流贴现方法和Markowitz均值 - 方差模型，对长江电力、贵州茅台、中国平安和中国国航等投资组合进行优化，在最小化风险的同时达成预期的年化收益率。项目的报告和源代码提供了使用这些方法和模型的详细指南。
项目的主要特性和功能
- 运用自由现金流贴现方法计算长江电力的合理估值（永续方法）。
- 利用Markowitz均值 - 方差模型构建投资组合并进行优化，以实现预期收益下的最小风险。
- 具备数据保存功能，可从akshare库获取股票历史价格数据并保存到本地CSV文件中。
- 提供清晰的报告文档，包含分析过程和结果可视化。
安装使用步骤
假设用户已下载本项目的源码文件，可按以下步骤安装和使用：
1. 解压源码文件，确保包含 data、doc、src 文件夹以及相关的数据文件。
2. 安装必要的Python库，本项目依赖cvxpy库解决二次规划问题，使用pip安装：pip install cvxpy。
3. 运行程序：
- 在命令行进入项目根目录，运行 python src/portfolio.py 启动投资组合优化过程，程序将读取CSV格式的股票历史数据，使用Markowitz均值 - 方差模型进行优化并输出结果。
- 运行 python src/save_data.py 可保存股票历史数据到本地。
4. 查看报告文档，报告文档位于 doc 文件夹中，以PDF格式呈现，包含分析过程和结果可视化。用户可通过网络学堂提交包含报告正文、源程序和源数据的ZIP压缩文件作为作业。
注意：本项目的源代码和数据仅供学习和研究使用，未经许可不得用于实际投资交易。用户在使用前需充分了解并遵循相关法律法规和规则。
下载地址
点击下载 【提取码: 4003】【解压密码: www.makuang.net】