【源码】基于Python的投资组合管理项目

项目简介

本项目是基于Python的投资组合管理应用，依据现代投资组合理论，为投资者构建和优化投资组合。项目涵盖投资组合构建与分析、估值模型应用、套利定价理论与多指数模型、金融衍生工具概述等多个模块，提供全面的投资组合管理方案。

项目的主要特性和功能

1. 投资组合的构建和分析：实现马考维茨投资组合优化模型，助力投资者在不确定市场中找到最优配置；分析证券和投资组合回报率，涵盖风险度量、多样化、证券相关性与投资组合风险等。
2. 估值模型的应用方法：提供股票估值模型应用，如红利折现模型、证券市场直线方法、超市场因素等；实现增长类股票和两阶段增长模型，辅助投资者合理估值股票。
3. 套利定价理论和多指数模型：实现套利定价理论（APT）模型和多指数模型，用于估计资产系统风险和预期回报率；提供多指数投资组合分析，支持基于多风险因子的投资组合分析。
4. 金融衍生工具概述：简要介绍期货合约、期权合约和互换合约等金融衍生工具；提供期货和期权的估值方法，如持有成本模型、风险溢价模型和二叉树模型等。
5. 投资组合业绩评价：提供投资组合业绩评价方法，包括夏普比率、特雷诺比率和詹森指数等；实现投资组合业绩归因分析，帮助投资者评估绩效。

安装使用步骤

1. 安装Python环境：确保计算机已安装Python环境，推荐使用Python 3.x版本。
2. 安装依赖库：项目依赖pandas、numpy、scipy等Python库，使用以下命令安装： bash pip install pandas numpy scipy
3. 运行项目：下载项目源代码并解压到合适位置，运行主程序（main.py），按提示操作。

项目有详细文档和示例代码，可帮助用户了解各模块功能和使用方法，辅助投资者构建、优化、评估投资组合，合理估值股票，做出明智投资决策。

下载地址

点击下载 【提取码: 4003】【解压密码: www.makuang.net】