【源码】基于Python的量化金融框架QUANTAXIS

项目简介

QUANTAXIS是一个量化金融框架，项目包含多个模块，覆盖数据存储与获取、账户管理、因子研究、策略回测等量化交易的多个方面。当前为不兼容升级的2.0版本，在数据、微服务、账户、实盘模拟盘和多语言等部分有较大改动。

项目的主要特性和功能

1. 数据处理：支持多市场数据存储与自动运维，可通过mongodb/clickhouse获取数据，新增clickhouse client和新数据格式，支持tick/l2 order/transaction数据格式。
2. 工具支持：提供交易时间、交易日历等工具，支持时间推算、市场识别和数据转换。
3. 账户管理：有统一的多市场、多语言账户体系，支持保证金模型，覆盖股票、期货等市场，期权功能在升级中。
4. 因子研究：具备因子研究套件，包含单因子研究入库、因子管理与测试、因子合并等功能。
5. 指标计算：支持自定义指标编写，可批量全市场应用，支持因子表达式构建。
6. 计算引擎：自定义线程进程基类，支持异步和局域网内分布式计算。
7. 消息队列：基于MQ的消息队列，支持多种消息分发模式，用于计算任务分发和实时订单流处理。
8. 策略回测：提供cta/套利回测套件，支持QIFI模式。
9. 微服务与调度：包含tornadobase的webserver套件，可作为中台微服务构建，支持动态任务指派和基于DAG模型的pipeline。
10. 多语言支持：支持与QUANTAXIS Rust版本通信，使用多语言支持的pyarrow格式，支持RUST/CPP账户和因子化的rust job worker。

安装使用步骤

1. 确保已下载本项目的源码文件。
2. 依据项目依赖列表，安装所需的Python库和相关软件（如mongodb、clickhouse等）。
3. 配置数据库连接信息和其他必要的配置参数。
4. 按照项目文档，运行相应的脚本或程序，进行数据初始化、策略回测等操作，具体操作可参考完整的QUANTAXIS项目文档和源代码。

下载地址

点击下载 【提取码: 4003】【解压密码: www.makuang.net】