【源码】基于Python的量化金融分析框架

项目简介

QUANTAXIS是一个开源的量化金融分析框架，基于Python构建，为量化交易策略的开发、回测和实盘交易提供全面解决方案。它集成了数据获取、存储，策略开发、回测，实盘交易等多个模块，支持多市场、多语言账户体系，还提供丰富API和工具，助力开发者高效构建与部署量化交易策略。

项目的主要特性和功能

1. 数据获取与存储：支持多市场（股票、期货、虚拟货币等）数据获取，存储支持MongoDB和ClickHouse，具备自动运维和数据更新功能。
2. 账户管理：支持多市场、多语言账户体系，提供仓位管理、保证金模型、手续费计算等功能。
3. 因子研究：提供因子研究套件，支持单因子研究、因子管理、因子测试和因子合并。
4. 策略开发与回测：提供CTA策略和套利策略的回测套件，支持QIFI模式，便于策略开发与回测。
5. 微服务与消息队列：提供基于Tornado的Web服务器，支持中台微服务构建；支持基于MQ的消息队列，用于任务分发和实时订单流处理。
6. 多语言支持：支持与Rust、CPP版本的QUANTAXIS通信，使用Arrow库实现多语言的数据格式转换。

安装使用步骤

环境准备

确保已安装Python 3.x，安装必要的依赖库，如MongoDB、ClickHouse、Tornado等。

下载源码

已完成此步骤（假设用户已经下载了本项目的源码文件）。

安装依赖

进入项目目录，运行以下命令安装依赖： bash pip install -r requirements.txt

配置数据源

根据需要配置MongoDB和ClickHouse的数据源连接信息。

启动服务

启动Web服务器和消息队列服务： bash python run_webserver.py python run_pubsub.py

开发与测试

使用提供的API和工具进行策略开发和回测，运行回测脚本，验证策略的有效性。

实盘交易

配置实盘交易接口，如CTP、QMT等，启动实盘交易服务，进行自动化交易。

通过以上步骤，可快速搭建并使用QUANTAXIS框架进行量化金融分析和交易策略的开发与实施。

下载地址

点击下载 【提取码: 4003】【解压密码: www.makuang.net】