【源码】基于CTP API v6.6.1的期货行情数据获取与分析系统

项目简介

本项目基于CTP API v6.6.1在Linux系统下实现期货行情数据的获取与分析。通过重写API接口按需获取期货行情数据，提高了行情获取效率。系统将实时接收的行情数据精准记录到本地文件进行存储和处理。

项目的主要特性和功能

1. 实时获取与解析期货行情数据，调用CTP API接口与期货行情服务器连接和交互，接收合约信息、行情报价等数据。
2. 采用pthread实现双线程结构，api_handler线程处理API回调结果，md_parser线程解析数据并写入本地文件，减少回调函数延迟，提高解析效率。
3. 接收行情数据时记录本地系统时间，确保数据的时序性和准确性。
4. 具备自动重连和登录功能，在网络不稳定或服务器断开时保证持续的数据获取。
5. 将接收到的行情数据写入本地CSV文件，不同合约的解析结果分别存储在不同的CSV文件中。

安装使用步骤

步骤一：配置环境

确保操作系统为Linux（如Ubuntu 18.04LTS），安装gcc和g++等编译工具，安装Docker简化构建过程。

步骤二：解压源代码并导航到项目目录

解压缩源码文件到当前目录，进入src目录进行编译操作。

步骤三：修改配置文件

在src目录下的main.cpp文件中修改经纪商代码、投资者账户名和密码等配置信息，示例如下： c++ TThostFtdcBrokerIDType gBrokerID = "9999"; // 模拟经纪商代码 TThostFtdcInvestorIDType gInvesterID = "12345"; // 投资者账户名 TThostFtdcPasswordType gInvesterPassword = "abcdefg"; // 投资者密码

步骤四：编译和运行代码

1. 构建Docker容器： bash docker build -f marketdata.Dockerfile -t marketdata . docker run -it --privileged=true --mount type=bind,source=.,target=/opt/marketdata marketdata bash
2. 进入容器并编译代码： bash cd /opt/marketdata/ make clean make
3. 运行程序： bash ./test

步骤五：查看日志和结果

程序运行后会在指定目录下生成CSV格式的行情数据文件，可通过日志和CSV文件查看结果。

步骤六：分析和处理数据

使用Python等工具对CSV数据进行处理和分析，以获取所需信息。

下载地址

点击下载 【提取码: 4003】【解压密码: www.makuang.net】